Distribución de Poisson

El proceso de Poisson consta de eventos independientes que ocurren aleatoriamente en el tiempo, en los cuales la probabilidad que ocurra un evento en un intervalo dt es vdt y v es el número promedio de eventos que ocurren por segundo. La probabilidad que ocurran exactamente k eventos durante un intervalo dado de tiempo de longitud T.

La distribución de Poisson es la distribución de probabilidad definida por . El número promedio de eventos que ocurren durante el intervalo T es vT, mientras la desviación estándar es . Ejemplos de eventos independientes que ocurren aleatoriamente en el tiempo son las emisones de electrones de un cátodo caliente, o los daños o mal funcionamiento en ciertos sistemas complejos.

La distribución de Poisson es también una buena aproximación a la distribución binomial cuando p << 1 y n>>1.